نقش الگوریتم در معاملات بازار بورس
الگوریتم مجموعه دستورالعملهایی است که برای انجام یک کار خاص، طراحیشده است. الگوریتم میتواند یک فرآیند ساده مانند جمع دو عدد، یا یک عملیات پیچیده مثل استفاده از الگوریتم برای معاملات باشد.
یکی از کاربردهایی که در آن میتوان به کمک الگوریتمها به نتایج دلخواه رسید، استفاده از الگوریتمها در معاملات و بخصوص معاملات بورس است.معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار چند وقتی است که در بازار سرمایه ایران به عنوان یکی از روندهای آینده بازار سرمایه خودنمایی میکنند. شرکتهای استارتآپی و غیر استارتآپی بسیاری در این حوزه شروع به فعالیت کردهاند و ادعاهای عجیبی مطرح میکنند.
معاملات الگوریتمی چیست
معاملات الگوریتمی یعنی انجام معامله به صورت خودکار یا نیمهخودکار توسط کامپیوتر و بر مبنای الگوریتمی که برای آن نوشته شده است. در این روش، معاملهگر با توجه به استراتژی خود برنامهای را تعریف میکند، ربات به جستوجوی بهترین فرصت معاملاتی بر حسب آن الگو میپردازد و در کسری از ثانیه معامله را انجام میدهد.
به معاملات الگوریتمی معاملات خودکار هم گفته میشود به معنای استفاده از برنامههای کامپیوتری برای ورود به سفارشهای معاملاتی بدون دخالت انسان. این الگوریتمها که میتوانند بیش از یکی باشند. برای انجام معاملات بررسیهای لازم را از زوایای گوناگونی مانند زمانبندی، قیمت و حجم روی سفارشات و بازار انجام داده و تصمیم میگیرند. این امر کمک میکند تا بازار سرمایه به روشی اصولیتر و به دور از دخالت احساسات پیش رود که یکی از نتایج آن بالارفتن نقدینگی در بازار است.
الگوریتمهای معاملاتی چه وظایفی دارند؟
معادلات الگوریتمی برای انجام درست و کامل بر اساس استراتژی مشخص شده چهار وظیفه کلی دارند:
- رصد و تحلیل کل بازار بهصورت دقیق و با بیشترین سرعت ممکن
- ثبت اردرها و پوزیشنگیری
- مدیریت پوزیشن
- مدیریت ریسک و سرمایه
طبقه بندی معاملات الگوریتمی
الگوریتمها میتوانند در قسمتهای مختلف روند معاملات قرار گیرند. به این معنی که با توجه به وظایفشان که در بالا گفته شد میتوانند در هر یک از مراحل ذکر شده کار خود را آغاز کنند. بر این اساس در یک طبقهبندی قرار میگیرند که طبقهبندی عملکردی معاملات الگوریتمی محسوب میشود.
الگوریتمهای اجرای معاملات
این دسته از الگوریتمها صرفا وظیفه دارند دستورات معاملاتی معاملهگر را اجرا کنند. یعنی حتی نقطه شروع و پایان و نماد مورد نظر نیز از سوی معاملهگر انتخاب شده است. الگوریتم تنها موظف است وجه معاملهگر را به سهم تبدیل کند یا سهم را به وجه و معامله را صورت دهد.
الگوریتمهای سیگنالدهی
این الگوریتمها به تنهایی مفید نیستند بلکه به تحلیلگر اطلاعات بیشتری از شرایط بازار ارائه میکنند و به او در تحلیل و تصممیگیری و در نتیجه معاملاتش کمک میکنند که حاصل آن افزایش سوددهی معاملهگر یا تحلیلگر است.این الگوریتمها زمانی بهترین بازده را دارند که به صورت گروهی یا در کنار دیگر ابزارهای تحلیل مورد استفاده قرار گیرند.
الگوریتمهای مانیتورینگ
این دسته از الگوریتمها که به نوعی میتوان آنها را در طبقه الگوریتمهای سیگنالدهی هم قرار داد، وظیفه پایش و مانیتور کردن بازار را دارند.
الگوریتمهای پوزیشن تریدینگ
این الگوریتمها وظیفه خرید و فروش سهام برای نگهداری طولانی مدت را به عهده دارند. این الگوریتمها که الگوریتمهای کمبسامد هم نامیده میشوند اینطور عمل میکنند که برای مثال استراتژی معاملات یک معاملهگر خرید سهام در صف فروش و سپس فروش آن در صف خرید است.در واقع برنامهی معاملهگر نوسانگیری روزانه است. در این زمان الگوریتم کم بسامد که بر اساس این استراتژی برنامهریزی شده است به محض رسیدن صف فروش به شرایط از پیش تعیین شده دستور دیکته شده را انجام میدهد.
مزایای معاملات الگوریتمی در بورس
- اجرای سریع تر معاملات
- تجزیه و تحلیل دقیقتر
- کمک به نقدینگی بازار
- اجرای معاملات همزمان
معایب معاملات الگوریتمی در بورس
- چنانچه فردی که اقدام به الگوریتم نویسی می کند آشنایی کافی به آن نداشته باشد و یا شرایط بازار را به خوبی نشناسد می تواند باعث متحمل شدن ضررهای بسیاری در بورس شود.
- مکانیزم عمل معاملات الگوریتمی بر اساس اطلاعات بازار است این الگوریتم ها اطلاعات را به صورت لحظه ای از بازار دریافت می کنند و در صورت مطابقت اطلاعات دریافتی با دستورالعمل های الگوریتم ان ها را اجرا می کنند.
- در صورتی که اطلاعات به درستی آپدیت نشود و بهینه سازی بر اساس خطاهای بک تست و شرایط روز بازار انجام نگیرد معادلات بر هم خورده و پیش بینی ها درست از آب درنمی آید.
ارسال دیدگاه لغو پاسخ
پست های مرتبط
طلا امن ترین پناهگاه سرمایه گذاری
چرا طلا همچنان امن ترین پناهگاه سرمایهگذاری است؟ طلا از گذشتههای دور تا به امروز…
چشمانداز بازار جهانی انرژی تا سال 2030
چشمانداز بازار جهانی انرژی تا سال 2030 بازار انرژی جهانی با چالشها و تغییرات زیادی…
تاثیر قراردادهای اوپک روی قیمت نفت
تاثیر قراردادهای اوپک روی قیمت نفت قراردادهای اوپک (سازمان کشورهای صادرکننده نفت) نقش مهمی در…
آینده بازار نفت در تقاطع اقلیم و سیاست
آینده بازار نفت در تقاطع اقلیم و سیاست بازار نفت یکی از مهمترین و پیچیدهترین…